Cos'è econometria?

Econometria: Introduzione e Concetti Chiave

L'econometria è la branca dell'economia che utilizza metodi statistici per quantificare e testare le teorie economiche. In altre parole, applica strumenti statistici e matematici ai dati economici per fornire supporto empirico alle relazioni teoriche. Non si limita a verificare teorie; può anche essere utilizzata per prevedere tendenze economiche future e valutare l'impatto delle politiche economiche.

Aree Chiave dell'Econometria:

  • Modelli di Regressione: Il metodo più comune in econometria. Permette di stimare la relazione tra una variabile dipendente (effetto) e una o più variabili indipendenti (cause). Diversi tipi di modelli di regressione esistono, ad esempio regressione lineare semplice e multipla, regressione logistica (per variabili dipendenti binarie), e modelli a effetti fissi/casuali (per dati panel).
  • Test di Ipotesi: Permette di valutare se i risultati ottenuti dai modelli econometrici sono statisticamente significativi. I test più comuni includono il test t, il test F e il test del chi-quadrato.
  • Serie Temporali: Analisi di dati raccolti nel tempo, come il PIL trimestrale o i tassi di interesse mensili. Tecniche comuni includono modelli ARMA, ARIMA e VAR.
  • Dati Panel: Analisi di dati che combinano serie temporali e dati cross-sezionali (ad esempio, dati su individui o aziende osservati in diversi anni).
  • Problemi di Identificazione: Affronta le sfide nel determinare relazioni causali quando le variabili sono correlate. Strumenti come le variabili strumentali (IV) e i disegni quasi-sperimentali sono usati per superare questi problemi.
  • Variabili Strumentali: Utilizzate per affrontare l'endogeneità, ovvero la correlazione tra una variabile esplicativa e il termine di errore.
  • Metodi di Stima: Diversi approcci per stimare i parametri dei modelli econometrici, tra cui i minimi quadrati ordinari (OLS), la massima verosimiglianza (MLE) e il metodo dei momenti generalizzato (GMM).
  • Diagnostica dei Modelli: Valutazione della validità dei risultati econometrici, considerando problemi come eteroschedasticità, autocorrelazione e multicollinearità.

Processo Econometrico:

  1. Formulazione della teoria o ipotesi: Identificare la relazione teorica da testare.
  2. Raccolta dei dati: Raccogliere dati economici rilevanti.
  3. Specificazione del modello: Definire il modello matematico che rappresenta la relazione teorica.
  4. Stima dei parametri: Utilizzare metodi statistici per stimare i parametri del modello.
  5. Verifica delle ipotesi: Testare la significatività statistica dei risultati e valutare la validità del modello.
  6. Previsione o utilizzo per policy making: Utilizzare il modello stimato per fare previsioni o per informare le decisioni di politica economica.

Software Econometrico:

Diversi software sono utilizzati in econometria, tra cui:

  • Stata
  • R
  • EViews
  • Python (con librerie come Pandas, NumPy, Statsmodels, Scikit-learn)
  • SAS